Как считается score сигнала: разбор методологии
Содержание
Score 0-100 — композитная оценка интенсивности движения из трёх нормализованных компонентов (сила движения, объём, изменение открытого интереса), с точными весами 0.45/0.35/0.20. Это не прогноз и не торговый сигнал — просто числовая сводка того, насколько сильно сигнал выделяется по уже собираемым метрикам.
Из чего состоит score
Каждая карточка на дашборде показывает число от 0 до 100 — насколько сильно это конкретное движение выделяется по сравнению с типичным сигналом. Три компонента:
- Magnitude (сила движения) — |изменение цены в %|, нормализовано к потолку 15% (правила детекции стартуют с 7-8%, движение на 15%+ — уже заметно сильнее типичного).
- Volume (объём) — во сколько раз объём выше обычного для этой монеты, нормализовано к потолку 10× (правила стартуют с 3-3.5×).
- OI (открытый интерес) — |изменение открытого интереса в %|, нормализовано к потолку 10%. Подтверждает, что движение подкреплено реальными новыми позициями, а не только объёмом перепродаж существующих.
Точная формула
Без реверс-инжиниринга — вот она буквально, как в коде:
| Компонент | Нормализация | Вес (если есть OI) | Вес (если OI нет) |
|---|---|---|---|
| Magnitude | min(|Δ%| / 15, 1) × 100 | 0.45 | 0.55 |
| Volume | min(объём×/10, 1) × 100 | 0.35 | 0.45 |
| OI | min(|ΔOI%|/10, 1) × 100 | 0.20 | — |
Почему у OI не всегда есть вес: Binance Futures не отдаёт открытый интерес пачкой по всем парам (только по одной монете за запрос), поэтому для Binance он приходит с задержкой отдельным фоновым потоком — пока свежего значения нет, компонент честно помечен «н/д» в карточке, а вес перераспределяется на первые два, а не подставляется нулём или выдуманным числом.
Пример на реальных цифрах. Движение +9% за 5 минут, объём ×4 к обычному, OI вырос на 3%: magnitude = min(9/15, 1) × 100 = 60, volume = min(4/10, 1) × 100 = 40, OI = min(3/10, 1) × 100 = 30. Итог: 0.45 × 60 + 0.35 × 40 + 0.20 × 30 = 27 + 14 + 6 = 47. Для сравнения, то же движение +9% при объёме ×8 и росте OI на 9%: magnitude те же 60, volume = 80, OI = 90 — итог 0.45×60 + 0.35×80 + 0.20×90 = 27 + 28 + 18 = 73. Одинаковый процент движения цены, но score отличается почти вдвое — ровно потому, что подтверждение объёмом и открытым интересом весит в формуле больше, чем сам факт движения.
Чего score не означает
Score — это интенсивность сигнала сейчас, не прогноз того, что случится дальше, и тем более не рекомендация действовать. У нас нет статистической проверки, что более высокий score коррелирует с большей вероятностью продолжения движения или более быстрым откатом — это отдельное, пока не сделанное исследование. Пока эта связь не измерена и не опубликована, считать score предиктивным — не наша формулировка, а додумывание читателя.
Композитность формулы (три компонента вместо одного) — сознательный выбор именно против такого додумывания. Движение на 12% с объёмом ×3.2 и без роста OI получит умеренный score — сильная цена, но слабое подтверждение объёмом и открытым интересом. Движение на 7% (минимум по правилам) с объёмом ×9 и ростом OI на 8% получит score выше, хотя сам процент изменения цены меньше — потому что подтверждено сильнее. Одна голая цифра «изменение цены» не различала бы эти два случая вообще, а они качественно разные: в первом всё движение могло сделать несколько крупных ордеров на тонком стакане, во втором — видно реальное появление новых участников рынка.
Что мы честно не учитываем
В карточке дополнительно показывается доля объёма одной крупной сделки (whale_share) и сторона потока (покупки/продажи) — но в сам score они намеренно не входят. Причина простая и непубличная напоказ у большинства конкурентов: мы ещё не проверили, коррелирует ли концентрация объёма в одной сделке с исходом карточки на статистически значимой выборке. Добавлять непроверенный сигнал в официальную формулу — то же самое, что выдавать интуицию за методологию. Перепроверка запланирована, когда наберётся выборка (не раньше октября 2026) — до тех пор whale_share остаётся информационным полем, не частью score.
Собственный бэктест на 206+ отслеживаемых монетах не нашёл устойчивого эджа ни в одном сегменте пампов/дампов после издержек, независимо от score — см. Трек-рекорд. Полная техническая методология детекции (пороги, история калибровки) — в статье «Как мы детектируем памп».
Частые вопросы
Почему у одинаковых по проценту движений разный score?
Потому что score учитывает ещё объём и открытый интерес, не только процент изменения цены — два движения на 8% с разным объёмом получат разный score.
Можно ли настроить свои веса score?
Нет, веса одинаковые для всех и не персонализируются — как и вся остальная логика радара, это открытая, а не подгоняемая под пользователя методология.
Почему у части карточек OI показан как «н/д»?
Binance Futures отдаёт открытый интерес по одной монете за запрос, не пачкой — фоновый поток обновляет его с отставанием в несколько минут после старта, до этого честно «н/д», а не выдуманное значение.
Score вообще как-то связан с вероятностью прибыли на сделке?
Нет — это отдельная, не проверенная нами гипотеза. Score описывает интенсивность сигнала по трём метрикам на момент детекции, не исход. Считать высокий score поводом для сделки — додумывание, не то, что мы утверждаем.